對於目標明確的人來說，群眾、世界、甚至墳墓，都會被搬到一旁。
很多剛入門的交易者或投資人，他們的帳戶規模雖然很有限，但「志氣」很大，（報酬率）期待過高。
我經常看到一些人，他們的投資/交易資本大概只有＄100,000，但每年必須提供＄50,000左右的生活費。我認為這等於是讓自己陷入困境。如果交易開頭就碰30%的淨值損失（這是非常可能發生的），情況恐怕就不太妙了。
目標是交易系統最關鍵的部分。如果您連交易目標是什麼都不知道，怎麼可能設計交易系統呢？沒有交易目標的交易系統，就如同沒有目標的旅程一樣；既然沒有目標，就不可能達成目標。
所以，關於交易系統設計，首先要決定目標。決定目標之後，接下來要評估該目標是否可行；若是可行，則可以設計交易系統來達成該目標。交易者如果想設計一套新的系統，至少要把一半的時間花在目標設定上面，但很少人願意花時間在這方面的工作上。
每位交易者都必須評估自己的長處與短處。考慮自己擁有的時間、資源、財力與技巧，思考自己究竟想要達成什麼。「我」想要多高的報酬？為了賺取這些報酬，「我」願意忍受多大的帳戶連續虧損？這些都是我們追求聖盃的關鍵要素。
一、自我評估
1.您每天大約要花多少時間從事交易？（可供運用於交易的時間長短，幾乎會決定所採用的交易系統類型。如果您另有全職工作，只能在晚上研究金融市場，顯然就要採用長期系統。）
2.進行交易的時候，大概會有多少其他雜務需要處理？
3.您估計要花多少時間從事交易系統發展、個人心理控制與交易業務規劃
4.您的電腦技術如何？從事交易業務之前，需要具備甚麼程度的電腦技術？
5.您對於統計學的瞭解程度如何？
6.您如何評鑑自己的市場知識（市場知識包括市場運作的機制、市場驅動力量、如何有效執行交易指令、熟悉相關的技術指標，以及其他等等）
7.針對心理素質來說，您的長處與短處是什麼？尤其在交易系統發展方面。
8.個人紀律規範方面的長處與短處呢？
9.您是否會出現難以克制的行為（換言之，交易過程有時候會變得很興奮）？交易與個人生活之間是否會起衝突（您的家庭生活、工作或交易之間是否會有衝突）？是否有經常性的情緒問題（例如：恐懼或憤怒）？
※參考：交易不會讓我產生難以克制的興奮感覺，交易只是一種工作，一種腦力挑戰。
10.就您個人具備的條件來說，開始進行交易之前，您覺得還需要學習、完成或解決什麼？如何辦到？
二、界定個人目標
⑴個人交易者/投資人的目標
1.您從事交易的優勢在哪裡？請告訴我們，哪種特定的概念讓您享有交易上的優勢？
2.您個人擁有多少資金？關於這些錢，您禁得起多少損失？對於特定一筆交易，您願意承擔多少風險？
※參考：
對於這些資金，我可以坦然接受25%的損失，任何單筆承擔的風險都不超過0.8%～1.0%。
可是，如果是我個人的交易，每筆交易可以接受1.0%～1.5%。對於我來說，2%或3%大概是頂點了。
3.您每年需要賺多少錢？您的生活是否需要仰賴這些錢？
4.如果您賺的錢不夠養活自己，那怎麼辦？您賺的錢是否超過生活所需，使得交易資本得以成長？您是否定期由交易資本提領資金，作為每個月的生活花費？
5.您是否講究實際？還是期待自己的表現會像世界頂尖好手一樣？例如：假設您擁有一套好系統，勝率約50%，但成功交易的獲利大約是失敗交易虧損的兩倍。即便如此，這種系統還是可能連續發生10筆失敗交易。雖然是正常現象，但您是否能夠忍受這種連續10筆失敗交易嗎？
※參考：我看待交易報酬與虧損的態度很實際，因為我知道即使是在正常情況下，好系統仍然可能發生連續10筆失敗交易。
6.您是否有時間來從事短線交易？
7.您需要多少社交關係？
8.您是否可以長期單獨工作？您是否需要一、兩個人在旁邊？您是否喜歡處在很多人的環境？這些人對您有多大的影響？
9.關於每年的報酬率，您有什麼預期？大約是交易資本的多少百分率？
※參考：20%～40%。
10.為了實現前述報酬，您願意承擔多少風險？
※參考：獲利潛能的一半，亦即，每年的最大可能損失為20%。
11.由峰位到谷底的最大損失，您願意承擔多少？
※參考：大約25%。
12.您怎麼知道自己的計畫有效？怎麼判斷計畫無效？對於各種可能發生的市況，您對自己的系統有何期待？趨勢明確的市況？整理？劇烈波動？
※參考：
我會預先考慮可能發生的最好與最糟情節，而且預作演練。如果情況發展處在設定區間內，我就知道自己的計畫還是有效的。
原則上，我期待的最佳報酬為40%，最差報酬為10%，平均大約是15%～25%之間。另外，最糟情節的連續虧損預定為25%。
獲利超過預期當然是值得高興的事，但這也意味著我們承擔的風險太高，因為獲利超過預期也代表我們允許的潛在風險超過預期。
⑵交易顧問的目標
1.預期的客戶型態如何？散戶？少數好朋友？幾個基金？非常精明的交易者？
2.您的客戶都是怎樣的人？他們期待的目標是什麼？您提供給他們什麼服務？舉例來說，他們把錢交給您，是否希望做甚麼特殊的分散風險？
3.您所操作的是客戶的資金，他們能夠忍受多少風險？他們在什麼情況下會贖回資金？
※參考：客戶預期的風險大概在5%～10%之間。連續損失只要超過15%或超過一半，都是致命的情況，很多客戶都會離開。
4.由另一個角度來說，獲利到達哪種程度，就可能導致客戶太興奮？
※參考：獲利超過25%，客戶可能產生不切實際的預期，期待這種績效能夠持續下去。
5.您們的收費如何？每個月或每季由客戶帳戶扣取多少錢？對於您們的收費，客戶期待哪種程度的對應報酬？
※參考：我們收取的管理費為2%，績效獎金為20%。扣除所有的費用之後，只要能夠有15%～20%的報酬，客戶就會滿意了，但他們對於下檔風險不是很容易接受。
6.您們能夠管理的資金規模如何？最高上限大概是多少？您們準備如何達成這個目標？達到上限之後，您們有何打算？這會如何影響您們的交易？
7.就客戶關係來說，您最擔心發生什麼？您準備如何預防？
8.您如何處理交易資本大量流入或流失的情況？
三、交易點子（＝交易計畫的細節）
1.您想交易哪樣的市場？是否適合特殊交易？是否只挑選流動性高的市場？或者也交易某些欠缺流動性的市場？
2.進場秉持著什麼信念？您認為進場點有多重要？
※參考：對我的交易來說，進場決策可能是最不重要的。當趨勢發生變動時，我會要進場。進場當時－－趨勢變動當時－－的報酬風險比率處於最佳狀態。
3.根據您預期的潛在報酬與下檔損失，起始部位採用的風險停損如何？如果停損設的很緊的話，停損之後是否能夠很快重新進場，避免錯失行情？
※參考：停損代表部位當初進場的理由已經消失。已經出場的部位永遠都有可能重新進場。停損取決於市場行為，至於停損與風險之間，只存在間接關聯－－除非風險實在太可觀而甚至不適合建立部位。我的風險控制有一部分是透過部位大小來進行的。
4.您按照計畫如何獲利了結？透過反轉停止？採用追蹤性停止策略？設定技術性停止點？或設定價格目標？您非常強調停損與出場，顯然不同於一般見解。
※參考：我秉持的原則是讓獲利得以持續發展。我採用追蹤性停止或技術性停止策略，只要停止點被觸及，就結束部位。
5.關於部位大小，您怎麼做？
※參考：我挑選一些交易工具，每種工具都根據帳戶淨值的百分率設定風險與價格波動上限，然後把這些交易工具彙整為組合。首先設定起始部位的風險與價格波動上限，後續的風險與價格波動限制，仍然根據帳戶淨值百分率設定。因此，我隨時都知道整體組合的隔夜價值波動最大程度，而後者會落在我晚上能夠安眠的範圍內。
※參考資料：
「交易．創造自己的聖盃」（Trade Your Way to Financial
Freedom），作者：凡．沙普 博士（Van K． Tharp, Ph.D.），譯者：黃嘉斌，出版者：寰宇出版股份有限公司，出版日期：2016年1月 二版六刷。
※圖片來源：
http://cclappsspiritual.files.wordpress.com/2012/06/20120606_1377717_39526197.jpg
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